Από την ημέρα των Χριστουγέννων ως την παραμονή των Φώτων, το Δωδεκαήμερο, η παράδοση λέει ότι σ’ ολόκληρη την Ελλάδα βγαίνουν οι Καλικάντζαροι, που έχουν ξεπηδήσει από τα έγκατα της Γης και επιχειρούν κάθε νύχτα να μπουν στα σπίτια μας για να το αναστατώσουν.

Εκτός του Δωδεκαήμερου τον υπόλοιπο χρόνο μένουν στα έγκατα της Γης και πριονίζουν το δένδρο που κρατά τη Γη (παραλλαγή του μυθικού Ατλαντα).

Τις παραμονές των Χριστουγέννων τα έχουν σχεδόν καταφέρει και το στήριγμα της Γης είναι έτοιμο να κοπεί και να πέσει.

Βγαίνουν δε στην επιφάνεια, από το φόβο μήπως τελικά η ετοιμόρροπη Γη τούς πλακώσει ή για να γιορτάσουν τη νίκη τους πειράζοντας τους ανθρώπους, όταν όμως τα Θεοφάνια αναγκάζονται να επιστρέψουν, βρίσκουν το δένδρο ακέραιο και ξαναρχίζουν το πριόνισμα.

Το δένδρο των Χριστουγέννων συμβολίζει αυτή ακριβώς την ακεραιότητα και τη θεϊκή δύναμη και προστασία με την παρουσία του Χριστού.

Οι καλικάντζαροι είναι μαυριδεροί, τριχωτοί, με ουρά και μακριά χέρια. Φοβούνται πολύ το φως και γι’ αυτό τη μέρα κρύβονται. Βγαίνουν όμως από τους κρυψώνες τους τη νύχτα και πειράζουν τους ανθρώπους. Μικροί και ευκίνητοι, μπαίνουν στα σπίτια απ’ όπου βρουν. Από τις καμινάδες, τις κλειδαρότρυπες, τις χαραμάδες των πορτών και των παραθυριών.

Τους αρέσει να πλατσουρίζουν μέσα στα δοχεία που έχουν οι νοικοκυρές το λάδι, στα τηγάνια, στα τσουκάλια, στα πιάτα. Λερώνουν τα φαγητά με τα ακάθαρτα νύχια τους και αφήνουν τις ακαθαρσίες τους όπου βρουν. Κάνουν με λίγα λόγια το σπίτι αγνώριστο.

Η αρχή των μύθων που είναι σχετικοί με τους Καλικάντζαρους βρίσκεται στην αρχαιότητα. Οι Αρχαίοι πίστευαν πως οι ψυχές σαν έβρισκαν την πόρτα του Aδη ανοιχτή, ανέβαιναν στον απάνω κόσμο και τριγύριζαν παντού χωρίς έλεγχο και περιορισμούς.

Η ημέρα των Φώτων είναι και η τελευταία των καλικάντζαρων πάνω στη Γη γιατί φοβούνται τον αγιασμό των ιερέων που περνούν και αγιάζουν τα σπίτια.
Πασίγνωστη είναι η δοξασία που όταν οι καλικάντζαροι φεύγουν κατά τον αγιασμό των σπιτιών φωνάζουν σε ρυθμό:

«Φεύγετε να φεύγωμε
τι έρχεται ο τρελόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με τη βρεχτούρα του.
Μας άγιασε, μας έβρεξε
και μας, μας εκατέκαψε».